Thế giới của SteamWorld Dig là thế giới đa dạng của sự cực đoan nhưng hòa hợp. Mặt trên của nó là hình ảnh hoang mạc nóng cháy, ánh sáng ban ngày dường như thống trị vĩnh viễn và những cơn bão cát mạnh mẽ là thứ thường dạo chơi. Đối lập với thái cực đó là thế giới dưới lòng đất là sự thăm thẳm của bóng tối và những ánh sáng lấp lánh ẩn hiện của đá quý và mỏ quặng như những vì sao trời. Ẩn sâu dưới đó là thế giới của những hang động với những ngọn lửa nhỏ xinh của những con đom đóm, ánh huỳnh quang đẹp đẽ mà yêu dị của những mũ nấm tươi tốt. Bạn còn được khám phá những ngôi đền cổ ẩn trong những khu rừng nhiệt đới. Bạn càng tò mò hơn với những nền văn minh thất lạc của thế giới này